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A deep learning framework for financial time series using stacked autoencoders and long-short term memory

PLoS ONE · 2017-07-14 · 数据与基准

论文元数据

作者
Wei Bao、Jun Yue、Yulei Rao
机构
Central South University、Peking University、State Key Laboratory of Remote Sensing Science
发布日期精度
研究方向
数据与基准
机器人
未关联具体机器人
DOI
10.1371/journal.pone.0180944
arXiv
未披露
引用元数据
1099
记录状态
included
质量检查
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